Sempre no entorno do dia 20 de janeiro, a Sebastiana realiza seu tradicional Grito da Sebastiana, baile de pré-carnaval em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade e padroeiro da Associação. O Grito foi realizado pela primeira vez em 2002, no Teatro Rival, com o nome de Carnavais sem rivais. Mas o público cresceu e foi preciso mudar para outro local. Assim, primeiro o baile foi para o Circo Voador e depois para a Fundição Progresso, onde reúne um público de cerca de 3 mil pessoas.
Artistas, grupos musicais, rodas de samba e blocos são convidados para tocar, e o Grito marca a abertura dos trabalhos carnavalescos nas noites da cidade. Já participarem Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Jorge Aragão, Casuarina, Moyses Marques, Elza Soares, Eduardo Dussek, João Roberto Kelly, entre muitos outros.